本卷共一个大题，30个小题，总分100分。
您的姓名： [填空题] *
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证券从业资格考试报名时间1. 下列选项中,不属于资产负债表基本作用的是()。 [单选题] *
为分析收入来源性质及其稳定性提供了基础 |
列出了企业占有资源的数量和性质 |
揭示了企业获取利润的能力(正确答案) |
为收益把关 |
答案解析：C项是利润表的作用,其他三项属于资产负债表的基本作用。
2. 由于现代企业最重要的经营目标就是最大化股东财富,因而()是衡量企业最大化股东财富能力的比率。 [单选题] *
资产负债率 |
销售利润率 |
净资产收益率(正确答案) |
资产收益率 |
答案解析：由于现代企业最重要的经营目标就是最大化股东财富,因而净资产收益率是衡量企业最大化股东财富能力的比率。
3. 利率衍生工具不包括() [单选题] *
远期利率合约 |
利率期货合约 |
利率互接合约 |
货币期权合约(正确答案) |
答案解析：利率衍生工具指以利率或利率的载体为合约标的资产的金融衍生工具,主要包括远期利率合约、利率期货合约、利率期权合约、利率互换合约以及上述合约的混合交易合约。
4. 影响期权价格的因素不包括() [单选题] *
合约标的资产的分红 |
无风险利率水平 |
合约标的资产的历史价格(正确答案) |
期权的有效期 |
答案解析：影响期权价格的因素有:(1)合约标的资产的市场价格与期权的执行价格。(2)无风险利率水平。(3)合约标的资产的分红。(4)标的资产价格的波动率。(5)期权的有效期。
5. 以下关于最大回撤的说法中，正确的是 [单选题] *
最大回撒衡量投资管理人对上行风险以及下行风险的控制能力 |
最大回撤可以衡量损失发生的可能频率 |
最大回撤无法衡量损失的大小 |
比较不同基金的最大回撤指标时，应尽量控制在同一个评估期间(正确答案) |
答案解析：最大回撤用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。最大回撤的缺点是只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率。
6. 关于波动率与跟踪误差，以下说法正确的是() [单选题] *
波动率是一个绝对风险指标，而跟踪误差是一个相对风险指标(正确答案) |
波动率和跟踪误差都是相对风险指标 |
波动率是一个相对风险指标，而跟踪误差是一个绝对风险指标 |
波动率和跟踪误差都是绝对风险指标 |
答案解析：波动率是一个绝对风险指标,跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。
7. 单只债券的远期交易卖出和买入总余额分别不得超过该只债券流通量的(),远期交易卖出总余额不得超过其可用自有债券总余额的( [单选题] *
25%;200% |
20%;200%(正确答案) |
25%;100% |
20%;100% |
答案解析：任何一家市场参与者(基金管理公司运用基金财产进行远期交易的,为单只基金)的单只债券的远期交易卖出和买入总余额分别不得超过该只债券流通量的20%,远期交易卖出总余额不得超过其可用自有债券总余额的200%
8. 按规定,买断式回购的期限最长不得超过()天。 [单选题] *
31 |
60 |
91(正确答案) |
100 |
答案解析：买断式回购是一种典型的回购交易,也是国外比较常见的一种交易方式。按规定,目前买断式回购的期限最长不得超过91天,具体期限由交易双方确定。
9. AIFMD规定， 私募股权投资基金持有公司()及以上股权时，应向公司及其他股东进行披露 [单选题] *
5% |
8% |
10%(正确答案) |
15% |
答案解析：AIFMD规定，私募股权投资基金持有公司10%及以上股权时，点向公司及其他股东进行披露，还应确限公司董事会向员工通报此持股情况
10. 下列属于UCITS基金投资品种的是 [单选题] *
银行存款 |
指数基金 |
货币市场工具 |
以上都正确(正确答案) |
答案解析：依据UCITS产品指令，UCITS新增的投资品种包括货币市场工具、其他投资基金、银行存款、金融衍生工具和指数基金等。
11. 下列关于uCIs一号指令基金投资政策的规定的说法中.错误的是( )。 [单选题] *
基金投资子同一主体发行的证券，不得超过基金资产净值的5% |
基金投资于同一主体发行的证券，成员国可将此比例提高到10% |
基金投资于一个主体发行的证券超过5%时,该类投资的总和不得超过基金资产净值的30%(正确答案) |
基金不得持有一个发行主体10%以上无表决权股票、债券和基金 |
答案解析：基金投资于同一主体发行的证券，不得超过基金资产净值的5%，成员国可将此比例提高到10%但基全投资于一个主体发行的证券超过5%时，该类投资的总和不得超过基金资产净值的40%。
12. ()是指以其他债券或贷款组成的资产池为支持,构建新的债券产品形式。[单选题] *
可回售债券 |
可转换债券 |
可赎回债券 |
资产证券化(正确答案) |
答案解析：资产证券化是指以其他债券或贷款组成的资产池为支持,构建新的债券产品形式。
13. 债券的价格与利率呈()变动关系。 [单选题] *
正向 |
同向 |
反向(正确答案) |
不确定 |
答案解析：债券的价格与利率呈反向变动关系:利率上升时,债券价格下降;利率下降时,债券价格上升。
14. 下列关于债券市场当期收益率和到期收益率之间关系的说法中,错误的是() [单选题] *
债券市场价格越接近债券面值,期限越长,当期收益率就越接近到期收益率 |
当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动(正确答案) |
当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动 |
债券市场价格越偏离债券面值,期限越短当期收益率就越偏离到期收益率 |
答案解析：不管当期收益率与到期收益率近似程度如何,当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动。
15. 首次公开发行是发行人在满足必备的条件,经()审核、核准或注册后,通过证券承销机构面向社会公众公开发行股票并在证券交易所上市的过程 [单选题] *
证券监管机构(正确答案) |
证券承销机构 |
证券交易所 |
发行人 |
答案解析：首次公开发行是发行人在满足必备的条件,经证券监管机构审核、核准或注册后,通过证券承销机构面向社会公众公开发行股票并在证券交易所上市的过程。
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