2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案
题目
一
二
三
四
五
六
总分
得分
第1卷
一.全考点押密题库(共50题)
1.(多项选择题)(每题 1.00 分) 现金流分为（）。
A. 内部现金流
B. 经营活动的现金流
C. 投资活动的现金流
D. 融资活动的现金流
E. 系统现金流
正确答案：B,C,D,
2.(判断题)(每题 1.00 分) 在抵押担保方式下，债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。（）
正确答案：A,
3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行应当在（）等方面给予风险管理部门足够的支持。
A. 薪酬和其他激励政策
B. 人员数量和资质
C. 信息科技系统访问权限
D. 专门的信息系统建设
E. 商业银行内部信息渠道
正确答案：A,B,C,D,E,
4.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行应当在（）等方面给予风险管理部门足够的支持。
A. 薪酬和其他激励政策
B. 人员数量和资质
C. 信息科技系统访问权限
D. 专门的信息系统建设
E. 商业银行内部信息渠道
正确答案：A,B,C,D,E,
5.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行进行操作风险管理时，使用外部相关数据的主要目的是为了解决因内部损失数据有限、样本数少而导致统计结果失真的问题。（）
正确答案：A,
6.(多项选择题)(每题 2.00 分) 商业银行通常采用定性与定量相结合的方法评估操作风险，评
估内容主要包括（  ）。
A. 业务经营环境
B. 内部控制因素银行从业考试题库
C. 内部操作风险损失数据
D. 情景分析
E. 外部相关损失数据
正确答案：A,B,C,D,E,
7.(判断题)(每题 1.00 分)
商业银行交易账簿中的项目通常按市场价格计价。（）
正确答案：A,
8.(单项选择题)(每题 0.50 分) 针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（  ）。
A. 企业是否具有足够的融资能力和投资能力
B. 企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款
C. 企业当期利润是否足够偿还贷款本息
D. 企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
正确答案：B,
9.(多项选择题)(每题 1.00 分) 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（  ）。
A. 方差—协方差法
B. 蒙特卡洛法
C. 解释区间法
D. 历史模拟法
E. 高级计量法
正确答案：A,B,D,
10.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（  ）两个方面。
A. 资产管理和负债管理
B. 风险管理和绩效考核
C. 资本金管理和负债管理
D. 流动性管理和绩效考核
正确答案：B,
11.(判断题)(每题 1.00 分) 信息科技是指计算机、通信、微电子和软件工程等现代信息技术，在商业银行业务交易处理、经营管理和内部控制等方面的应用，并包括进行信息科技治理，建立完整的管理组织架构，制定完善的管理制度和流程。（）
正确答案：A,
12.(多项选择题)(每题 1.00 分) 日常国别风险信息监测应遵循的原则有()。
A. 完整性原则
B. 真实性原则
C. 合理性原则
D. 独立性原则
E. 及时性原则
正确答案：A,B,D,E,
13.(多项选择题)(每题 2.00 分)
信用衍生产品包括( )。
A. 总收益互换
B. 信用违约互换
C. 利率掉期
D. 外汇远期
E. 股票期权
正确答案：A,B,
14.(单项选择题)(每题 0.50 分) 巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（）计量信用风险。
A. 基于内部评级体系的方法
B. 风险价值（VaR）方法
C. 历史模拟法
D. 基于外部评级体系的方法
正确答案：A,
15.(单项选择题)(每题 0.50 分) 假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5%，标准差为0.03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68%。
A. (0，6%)
B. (2%，8%)
C. (2%，3%)
D. (2.2%，2.8%)
正确答案：B,
16.(判断题)(每题 1.00 分) 长期次级债务，是指原始期限最少在三年以上的次级债务。（ ）
正确答案：B,
17.(单项选择题)(每题 0.50 分) 贷款定价的形成机制比较复杂，其中形成均衡定价的三个主要力量不包括（）。
A. 市场
B. 银行
C. 监管机构
D. 客户
正确答案：D,
18.(单项选择题)(每题 0.50 分) 通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（  ）。  （1）国债  （2）同业借款  （3）银行自有房产  （4）可出售的贷款组合
A. （2）＞（1）＞（3）＞（4）
B. （1）＞（2）＞（3）＞（4）
C. （2）＞（1）＞（4）＞（3）
D. （1）＞（2）＞（4）＞（3）
正确答案：D,
19.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（  ）。
A. 外部市场的发展变化
B. 自身业务性质、规模和复杂程度
C. 资本实力以及与之相适应的风险承受能力
D. 交易人员/业务经营部门的既往业绩
E. 从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能
正确答案：A,B,C,D,E,
20.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。
A. 市场风险
B. 声誉风险
C. 操作风险
D. 信用风险
正确答案：A,
21.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列属于流动性最差的资产的是（ ）。
A. 现金
B. 活期存款
C. 无法出售的贷款
D. 股票
正确答案：C,
22.(单项选择题)(每题 1.00 分)
在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A. 资产规模和商业银行的风险管理水平
B. 资本充足率水平和商业银行的盈利水平
C. 资产规模和商业银行的盈利水平
D. 资本充足率水平和商业银行的风险管理水平
正确答案：D,
23.(单项选择题)(每题 0.50 分) 效率原则是四大监管原则之一，它具体是指中国银监会在进行监管活动中要()，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。
A. 提出监管建议
B. 规范监管标准
C. 降低适量成本
D. 合理配置和利用监管资源，提高监管效率
正确答案：D,
24.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（  ）。
A. 股票
B. 抵押给第三方的资产
C. 国债
D. 同业借款
正确答案：C,
25.(单项选择题)(每题 1.00 分)
下列关于稳健薪酬和绩效考核的说法中，不正确的是（  ）。
A. 薪酬机制应坚持薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应的原则
B. 薪酬机制应坚持短期激励和长期激励相协调的原则
C. 绩效考评应坚持综合平衡的原则
D. 商业银行无权制定绩效薪酬延期追索、扣回规定
正确答案：D,
26.(多项选择题)(每题 2.00 分)
商业银行的预期损失主要由（  ）来弥补和吸收。
A. 购买保险
B. 计提损失准备金
C. 冲减经营利润
D. 变现资产
E. 集体资本金
正确答案：B,C,
27.(单项选择题)(每题 1.00 分)
某银行分支机构一年的贷款总收入为8千万元，各项费用支出是6千万元，预期损失为2百万元，用来抵押非预期损失的经济资本为1亿元，则该机构经风险调整的资本收益率(RAROC)是()。
A. 22％
B. 18％
C. 25％
D. 20％
正确答案：B,
28.(判断题)(每题 1.00 分) 市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
正确答案：A,
29.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行公司治理结构应确保（  ）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。
A. 高级管理层
B. 监事会
C. 董事会
D. 员工
正确答案：C,
30.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列不应被列入商业银行交易账户的是（  ）。
A. 为对冲银行账户风险而持有的衍生工具
B. 自营外汇交易头寸
C. 做市交易形成的头寸
D. 代客买卖头寸