题目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
得分 | |||||||
第1卷
一.全考点押密题库(共50题)
1.(单项选择题)(每题 1.00 分)
操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有( )。
A. 普遍性和营利性
B. 普遍性和非营利性
C. 易变性和营利性
D. 流动性和营利性
正确答案：B,
A. 资产风险管理模式阶段-负债风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段
B. 负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段
C. 资产负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-负债风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段
D. 资产负债风险管理模式阶段-负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段
正确答案：A,
3.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列各项中，不是由操作风险引起的是（）。
A. 将买入期权的销售记录成了购进
B. 在模型需要输人日波动幅度时，输入了月波动幅度
C. 由下实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失
D. 基于-个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他 价格100倍
正确答案：C,
4.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有（）。
A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B. 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C. 风险管理能够为商业银行风险定阶提供依据，并有效管理商业银行的业务组合
D. 健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
E. 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
正确答案：A,B,C,D,E,
5.(单项选择题)(每题 1.00 分)
商业银行因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件应当归属于（）。
A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 股票价格风险
D. 商品价格风险
正确答案：B,
6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 2009年1月，（）明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中。
A. 《商业银行声誉风险管理指引》
B. 《巴塞尔新资本协议(征求意见稿)》
C. 《巴塞尔资本协议》
D. 《资本协议市场风险补充规定》
正确答案：B,
7.(多项选择题)(每题 1.00 分) 利率风险按照风险来源的不同，可以分为（ ）。
A. 收益率曲线风险
B. 重新定价风险
C. 期权性风险
D. 商品价格风险
E. 操作风险
正确答案：A,B,C,
8.(单项选择题)(每题 0.50 分) 贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（ ）。
A. 分散风险
B. 实现利益共享
C. 实现资产多元化
D. 增加收益
正确答案：B,
9.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规
划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于（）活动的反馈循环。
A. 战略方案选择和公司治理
B. 战略实施和战略风险管理
C. 风险监测和运营绩效
D. 风险识别和整体战略
正确答案：B,
10.(多项选择题)(每题 1.00 分) 在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为（）。
A. 银行面临着复杂的风险种类
B. 银行业的垄断和竞争应保持适度均衡
C. 银行具有特殊的资产负债结构
D. 银行具有很强的公众性
E. 银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响
正确答案：A,B,C,D,E,
11.(判断题)(每题 1.00 分) 贷款核销是指对无法收回的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。（）
正确答案：A,
12.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（ ）。
A. 资产风险管理模式
B. 负债风险管理模式
C. 综合风险管理模式
银行从业考试题库D. 全面风险管理模式
正确答案：C,
13.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列各项中，（）属于银行盈利能力监管指标。
A. 资本金收益率
B. 净利息收入率
C. 净业务收益率
D. 资产收益率
E. 非利息收入比率
正确答案：A,B,C,D,E,
14.(单项选择题)(每题 0.50 分) 目前我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。
A. 监管资本
B. 账面资本
C. 经济资本
D. 会计资本
正确答案：A,
15.(单项选择题)(每题 0.50 分) ( )通常为一定历史时期内损失的平均值。
A. 预期损失
B. 期望损失
C. 非预期损失
D. 灾难性损失
正确答案：A,
16.(单项选择题)(每题 1.00 分)
营销专家告诫说，“不要把所有的鸡蛋放进一个篮子”，否则一旦市场突然发生变化，企业就可能因产品的崩溃而元气大伤。“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”是经济学上著名的投资理论。这一投资格言说明的风险管理策略是（ ）。
A. 风险分散
B. 风险对冲
C. 风险转移
D. 风险补偿
正确答案：A,
17.(单项选择题)(每题 0.50 分) ()负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。
A. 股东大会和董事会
B. 董事会和监事会
C. 董事会和高级管理层
D. 高级管理层和内部审计人员
正确答案：C,
18.(单项选择题)(每题 1.00 分)
下列商业银行风险中，（ ）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。
A. 战略风险
B. 市场风险
C. 信用风险
D. 流动性风险
正确答案：D,
19.(单项选择题)(每题 0.50 分) 测量银行流动性状况的指标不包括( )。
A. 现金头寸指标
B. 大额负债依赖度
C. 易变负偾与总资产的比率
D. 盈利性比率
正确答案：D,
20.(单项选择题)(每题 0.50 分) 中国银行业监督管理委员会强调，绩效考评应坚持( )的原则，应当统筹业务发展和风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。
A. 综合平衡
B. 短期激励和长期激励相协调
C. 薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应
D. 薪酬水平与风险成本调整前的经营业绩相适应
正确答案：A,
21.(单项选择题)(每题 0.50 分)
某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8％，则市场风险资本要求为（）亿元。
A. 8
B. 16
C. 24
D. 32
正确答案：D,
22.(单项选择题)(每题 1.00 分)
下列不属于风险水平类指标的是（ ）。
A. 正常贷款迁徙率
B. 信用风险指标
C. 市场风险指标
D. 流动性风险指标
正确答案：A,
23.(判断题)(每题 1.00 分) 《巴塞尔新资本协议》中提出的内部评级法中高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级的客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值。()
正确答案：B,
24.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行应当在资本充足性评估程序中评估（），即进行资本评估。
A. 资本充足水平
B. 资产充足水平
C. 盈利水平
D. 风险管理水平
正确答案：A,
25.(判断题)(每题 1.00 分) 为保持合理的流动性、安全性和效益性，商业银行应确保其经济资本大于会计资本。（）
正确答案：B,
26.(单项选择题)(每题 0.50 分) 假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.000 0美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（）。
A. 1英镑=1.9702美元
B. 1英镑=2.0194美元
C. 1英镑=2.0000美元
D. 1英镑=1.9808美元
正确答案：D,
27.(单项选择题)(每题 0.50 分) 国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。
A. 50%
B. 100%
C. 200%
D. 150%
正确答案：D,
28.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。
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