2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案
题目 银行从业考试题库 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
得分 | |||||||
第1卷
一.全考点押密题库(共50题)
1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行风险管理的核心要素不包括（ ）。
A. 价格确认
B. 降低风险
C. 技术支持
D. 模型创新
正确答案：B,
A. 正常贷款迁徙率
B. 成本收入比
C. 资本充足率
D. 大额负债依赖度
E. 不良贷款迁徙率
正确答案：A,E,
3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（ ）。
A. 未经授权办理大额取现业务
B. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
C. 未审核客户有效身份证件办理大额取现业务
D. 未能正确识别
E. 无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务
正确答案：A,C,D,E,
4.(判断题)(每题 1.00 分)
银行在计算资本充足率时，应对总资本进行适当扣除，并保证所有表内资产项目和表外资产项目都包含在资本充足率的计量范围中。（ ）
正确答案：A,
5.(多项选择题)(每题 1.00 分) 在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率（RAROC）可以用于（）方面的管理。
A. 资本配置
B. 目标设定
C. 计量损失
D. 绩效考核
E. 业务决策
正确答案：A,B,D,E,
6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（ ）。
A. 卖出1份买方期权（CALL OPTION）
B. 购买1份买方期权（CALL OPTION）
C. 购买1份卖方期权（PUT OPTION）
D. 卖出1份卖方期权（PUT OPTION）
正确答案：B,
7.(单项选择题)(每题 1.00 分)
如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()。
A. 这两笔贷款的信用风险是不相关的
B. 这两笔贷款的信用风险是负相关的
C. 这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大
D. 由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总
正确答案：C,
8.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列商业活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有（ ）。
A. 客户提取活期存款
B. 投资债券被发行人提前赎回
C. 客户提前偿还房屋贷款
D. 银行提前终止理财产品
E. 银行将投资债券回售给发行人
正确答案：B,C,
9.(判断题)(每题 1.00 分) 经风险调整的资本收益率（RAROC）可广泛用于商业银行的目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等方面。（ ）
正确答案：A,
10.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行在风险管理中引入经济资本与经风险调整的收益率（RAROC），有利于（ ）。
A. 优化经济资本在各类业务间的配置
B. 揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平
C. 有效控制商业银行的总体风险水平
D. 反映盈利的长期稳定性
E. 完全代替股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）
正确答案：A,B,C,D,
11.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（ ）。
A. 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失
B. 商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险
C. 商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机
D. 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
正确答案：A,
12.(单项选择题)(每题 1.00 分)
商业银行绩效考评应坚持的原则是（ ）。
A. 公平公正
B. 诚实信用
C. 综合平衡
D. 客观公正
正确答案：C,
13.(单项选择题)(每题 1.00 分)
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B级的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B级的零息债券在1年内的违约概率为（ ）。
A. 0．04
B. 0．05
C. 0．95
D. 0．96
正确答案：A,
14.(多项选择题)(每题 2.00 分)
新产品(业务)风险管理原则包括（ ）：
A. 统一性
B. 公开性
C. 全面性
D. 时效性
E. 统筹性
正确答案：A,C,E,
15.(单项选择题)(每题 1.00 分)
以下不属于计量VaR值方法的是（ ）。
A. 方差—协方差法
B. 蒙特卡洛模拟法
C. 历史模拟法
D. 标准法
正确答案：D,
16.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标 来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（ ）。
A. 资产周转率
B. 总资产收益率
C. 销售净利润
D. 资本收益率
正确答案：A,
17.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于行业财务风险指标的说法正确的有（ ）。
A. 资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标
B. 行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标
C. 劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标
D. 行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标
E. 行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标
正确答案：A,B,C,D,E,
18.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（ ）。
A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
正确答案：A,
19.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有（）。
A. 强化一线实时监督检查，促进事后监管向专业化、规范化迈进
B. 加强信息系统建设，并在系统中设置自动监控要点
C. 加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平
D. 完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册
E. 解雇缺乏操作经验的柜员
正确答案：A,B,C,D,
20.(单项选择题)(每题 1.00 分)
《商业银行资本管理办法（试行）》对国内系统重要性银行的附加资本要求是（）。
A. 1%
B. 2%
C. 0.5%
D. 1.5%
正确答案：A,
21.(单项选择题)(每题 1.00 分)
从商业银行流动性来源看，商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。商业银行持有的流动性资产到期收回本金和产生的利息亦能形成流动性。以上特征属于流动性的（ ）范畴。
A. 资产流动性
B. 表内流动性
C. 表外流动性
D. 负债流动性
正确答案：A,
22.(多项选择题)(每题 2.00 分)
信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。下列属于应用最广泛的信用评分模型的有（）。
A. 线性概率模型
B. Logit模型
C. Probit模型
D. 线性辨别模型
E. 打分卡模型
正确答案：A,B,C,D,
23.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（ ）。
A. 小企业公司治理受股东影响较大
B. 小企业的财务真实性比较难以把握
C. 小企业生产经营受市场的影响较大
D. 小企业生产经营活动相对平稳
正确答案：D,
24.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行的风险对冲可以分为（ ）。
A. 自我对冲
B. 一般对冲
C. 市场对冲
D. 特殊对冲
E. 内部对冲
正确答案：A,C,
25.(单项选择题)(每题 0.50 分) 资产净利率的计算公式是()。
A. 净利润/平均总资产
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