期货从业资格考试：2020期货从业资格证《期货投资分析》真题及答案(4)
共43道题
1、一般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（ ）。（多选题）
A. 有漂移项，无趋势项的模型为：
B. 无漂移项，有趋势项的模型为：
C. 有漂移项，有趋势项的模型为：
D. 无漂移项，无趋势项的模型为：
试题答案：A,C,D
2、下列说法正确的是（ ）。 （不定项题）
A. 若人民币对美元升值，则对该企业有利
B. 若人民币对美元贬值，则对该企业有利
C. 若人民币对欧元升值，则对该企业不利
D. 若人民币对欧元贬值，则对该企业不利
试题答案：A,C
3、某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（ ）万元。 （单选题）
A. 1000
B. 750
C. 625
D. 500
试题答案：D
4、按拟合的回归方程，豆油期价每上涨10元/吨，棕榈油期价（ ）元/吨。（不定项题）
A. 平均下跌约12.21
B. 平均上涨约12.21
C. 下跌约12.21
D. 上涨约12.21
试题答案：B
5、结构化产品的设计和发行会受当时金融市场的影响。本案例中的产品在（ ）下比较容易发行。 （不定项题）
A. 六月期Shibor为5%
B. 一年期定期存款利率为4.5%
C. 一年期定期存款利率为2.5%
D. 六月期Shibor为3%
试题答案：C,D
6、以沪深300指数为标的的结构化产品的期末价值结算公式是：价值=面值×{110%+150%×max（-30%，min(0，指数收益率)]}。该产品中的保本率是（ ）。 （单选题）
A. 74%
B. 120%
C. 65%
D. 110%
试题答案：C
7、关于时间序列正确的描述是（ ）。 （单选题）
A. 平稳时间序列任何两期之间的协方差值均不依赖于时间变动
B. 平稳时间序列的方差不依赖于时间变动，但均值依赖于时间变动
C. 非平衡时间序列对于金融经济研究没有参考价值
D. 平稳时间序列的均值不依赖于时间变动，但方差依赖于时间变动
试题答案：A
8、在两个变量的样本散点图中，其样本点分布在从（ ）的区域，我们称这两个变量具有正相关关系。 （单选题）
A. 左下角到右上角
B. 左下角到右下角
C. 左上角到右上角金融从业资格证
D. 左上角到右下角
试题答案：A
9、假设今日8月天然橡胶的收盘价为15560元/吨，昨日EMA(12)的值为16320，昨日 EMA(26)的值为15930，则今日DIF的值为（ ）。 （单选题）
A. 200
B. 300
C. 400
D. 500
试题答案：B
10、根据模型的检验结果，表明（ ）。（不定项题）
A. 回归系数的显著性高
B. 回归方程的拟合程度高
C. 回归模型线性关系显著
D. 回归结果不太满意
试题答案：A,B,C
11、已知某研究员建立一元回归模型的估计结果如下： ，其中，n＝60，R 2＝0.78，Y表示某商品消费量，X表示该商品价格，根据该估计结果，得到的正确结论是（ ）。（单选题）
A. 可决系数为0.22，说明该模型整体上对样本数据拟合的效果比较理想
B. X的变化解释了Y变化的78％
C. 可决系数为0.78，说明该模型整体上对样本数据拟合的效果并不理想
D. X解释了Y价格的78％
试题答案：B
12、在交易模型评价指标体系中，对收益和风险进行综合评价的指标是（ ）。 （单选题）
A. 夏普比例
B. 交易次数
C. 最大资产回撤
D. 年化收益率
试题答案：A
13、假设产品发行时沪深300指数的点数是3200点，则该结构化产品中的期权的行权价为（ ）。 （不定项题）
A. 3104和3414
B. 3104和3424
C. 2976和3424
D. 2976和3104
试题答案：B
14、在一元线性方程 的回归估计中，根据最小二乘准则， 应选择使得（ ）最小。 （单选题）
A. TSS
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