银行业从业人员资格认证考试风险管理标准估计试卷(三)答案
一、单选题
1 C【解析】为交易目标而持有头寸是指在短期内有目标地持有方便转手出售、从实际或预期价格波动中赢利或锁定套利。这头寸就包含了金融工具和商品头寸。
2 A【解析】项目融资是通常企业贷款业务，属于商业银行业务。
3 B【解析】该业务收入加入了批发经纪业务，所以首先排除D；题干中提到了交易，B就能够考虑为正确选项。
4 B【解析】缺口分析是衡量利率变动，久期分析是研究银行未来一段时期内收益。外汇敞口分析常常在一起出现，直接记忆外汇敞口这个词即可。
5 D【解析】从所给选项能够分析出答案，A不会造成流动性风险；B和风险无关；C给出原因过于具体简单。流动性风险是指商业银行无力为负债降低和／或资产增加提供融资而造成损失或破产风险。从概念中就能够得悉流动性风险起源于负债和资产两方面原因。选D。
6 C【解析】全部关联方授信总额=商业银行全部关联方授信余额-关联方提供确保金存款-质押银行存单-中国中央政府债券。
7 D【解析】A中数值应为20％；B中数值应为30％；C中数值应为30％。
8 A【解析】战略风险一个关键工具是经济资本配置，利用经济资本配置，能够有效控制每个业务领域所承受风险规模。B项董事会和高级管理层（而不是风险管理部门）负责制订商业银行最高等级战略计划，成为商业银行未来发展行动指南；C项不管成功是否，商业银行全部应该对战略计划和实施方案实施效果进行深入分析、客观评定、认真总结并从中吸收教训；D项和声誉风险相同，战略风险产生于商业银行运行全部层面和步骤，并和市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起，不是单独存在。
9 C【解析】B是单原因分析，A、D全部是一个敏感分析。能够想象，“情景”总是有很多条件组成，不过“敏感”往往只针对某一个事物。
10 A【解析】风险汇报是将风险信息传输到内外部门和机构，使其了解商业银行客体风险和商业银行风险管理情况工具。巴塞尔委员会在新协议第三支柱中要求，风险汇报披露应该每六个月进行一次。
11 A【解析】在计算最低监管资本时，视为信用风险损失，不计入操作风险；不过操作风险统计还是要统计在内部遭挫风险数据库中。
12 A【解析】外部环境依靠性越高，战略风险就越高。
13 C【解析】隶属资本不能超出关键资本；长久次级债不能超出隶属资本二分之一。
14银行从业资格考试成绩查询 D【解析】了解被评价机构内部控制体系关键经过问询、查阅、观察、步骤图等方法进行，以初步评价被评价机构内部控制体系充足性和合规性。在了解了体系以后，才会进行测试。
15 B【解析】选项A，不良资产及坏账比率是银行不良资产和坏账改变情况，属于信用风险相关指标，是由信用风险引发流动性风险；C交易系统和结算系统故障和价格变动无关，实际上属于操作风险问题引发流动性风险；D负面信息首先影响银行信誉，这是信誉风险引发流动性风险。本题选B利率波动属于市场风险。
16 A【解析】预期损失是银行能够预期损失，既然能够预期估算出来，那么肯定会用正常经济收益来填补这部分损失。
17 A【解析】股东初始投资，就是买入一个期权，这个价格就是该期权期权费。
18 C【解析】C中不确定性是不能消除。
19 D【解析】期首次级类贷款向下迁徙金额，是指期首次级类贷款中，在汇报期末分类为可疑类／损失类贷款余额之和。
20 B【解析】盈利能力指标全部和收入、收益相关。通常盈利能力监管指标包含资本金收益率，资产收益率、净业务收益率、净利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。B属于信用风险监管指标。
21 B【解析】依据关键存款百分比计算公式可得：关键存款百分比=关键存款/总资产=200/1000=0 2。
22 D【解析】D有最显著错误，在现实中，各家商业银行战略目标全部是依据本身情况来确定，不一定是一致。
23 B【解析】相关这个知识点，只需记住：1-68％，2-95％，3-99％。即以68％概率落在(
均值-1×标准差，均值+1×标准差)这个区间内；以95％概率落在(均值-2×标准差，均值+2×标准差)这个区间内，依次类推。假如担心记混乱次序，考生只需要先记住168这个最常见声讯台号码即可，即1倍标准差范围内概率是68％，然后后面两个倍数和概率就可排序记住了。
24 B【解析】负债管理应该是由被动负债变为主动负债，这种逻辑方面错误也是常常碰到出题点。
25 A【解析】评分简单，针对个人；评级很复杂，针对企业。
26 A【解析】A在内部评级法下债项评级关键是违约损失率。影响原因有：(1)产品原因，包含清偿优先性、抵押品等；(2)企业原因；(3)行业原因；(4)宏观经济周期原因；(5)地域原因(其中优先清偿性>宏观经济原因>行业原因>企业资本结构原因)。考生可这么了解记忆：任何事情全部是打基础最关键，对于风险来讲，最基础产品原因是最关键。
27 A【解析】作任何线性改变全部不会改变相关系数。本题中，X，Y全部作了线性改变，不过它们相关系数仍然是0.3。
28 C【解析】是从资产组合而不是单一资产角度来看待信用风险。
29 A【解析】A项能够降低人员原因带来操作风险，但不能降低信息系统风险。
30 D【解析】外汇敞口头寸分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。其中，单币种敞口头寸是指每种货币即期净敞口头寸、远期净敞口头寸和调整后期权敞口头寸之和，反应单一货币外汇风险。
31 C【解析】本题四个选项中，C是例外，再分析题干中“基础面”指标，能够确定只有C是基础面，其它三个指标全部是微观数据，属于财务指标。
32 C【解析】不良贷款包含可疑类、损失类和次级类。这也是常考知识点，考生要加深记忆。
33 D【解析】评价内容是偿债能力和偿债意愿。
34 C【解析】题干中已经给出了“风险指数”，由此也可判定C是最适合答案。
35 A【解析】违约概率是最基础，两种评级法全部要估量。初级法要求商业银行利用本身用户评级估量每一等级用户违约概率，其它风险要素采取监管当局估量值。高级法要求商业银行利用本身二维评级体系自行估量违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。
36 C【解析】风险识别过程最初就是要先感知风险，即经过系统化方法发觉商业银行所面临风险种类、性质；感知风险后第二步就是分析风险，即深入了解多种风险内在风险原因。计量和监控风险全部是进行风险识别后步骤。