证券从业资格考试超纲考题（20题）
1.下列方法中，可以对资产组合最坏情景中的损失进行分析的是()。
A.压力测试法
B.德尔塔-正态分布法
C.蒙特卡罗模拟法
D.历史模拟法
【答案】A
【解析】风险价值(VaR)是使用合理的金融理论和梳理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR 很难测量到的。因此，人们提出压力测试或情景分析方法，以测试极端市场情境下投资资产的最大潜在损失。该题考查的是最坏情境下的损失，即包括突发事件，因此选择压力测试法。BCD 三项属于vaR。
2.上海证券交易所的债券质押式协议回购正回购方T日买入的债券，属于非净额结算券种的,()日可以作为协议回购的质押券；属于净额结算券种的,()日可以作为协议回购的质押券，正回购方已经申报用于协议回购的质押券，属于净额结算券种的,()日可申报卖出。
AT+l,T,T
B.T+1,T+1,T
C.T,T+1,T+1
D.T,T,T
【答案】C
【解析】《上海证券交易所债券质押式协议回购交易业务指引》第十八条规定，正回购方当日买入的债券，属于非净额结算券种的，当日可以作为协议回购的质押券；属于净额结算券种的，当日不得作为协议回购的质押券。正回购方已经申报用于协议回购的质押券，属于净额结算券种的，当日不得申报卖出。
3.1998年至2004年实施积极的财政政策时，中央政府代地方举债并转贷地方用于国家确定项目建设()
A转贷资金同时在中央预算和地方预算中反映
B转贷资金在中央预算中反映，下列地方预算中反映
C转贷资金既不在中央预算中反映，也不在地反预算中反映
D转贷资金不在中央预算中反映，在地反预算中反映
【答案】C
【解析】1998年-2004年实施积极财政政策时，中央政府代地方政府举债并转贷地方用于国家确定项目的建设。由于国债转贷地方是中央发债，地方使用，不列中央赤字，因此，转贷资金既不在中央预算反映，也不在地方预算反映，只在往来科目列示，不利于监督。同时，由于举借债务与资金使用主体脱节，责权不清，增加了中央财政的负担和风险。
4.可充抵保证金的证券，在计算保证金金额是，应当以证券市值按对应折算率进行折算，下列说法不正确的是()。
A被实行特别处理的A股折算率不超过20%
B，国债折算率不超过95%
C权证折现率为0
D深证100指数成分股折算率不超过70%
【答案】A
【解析】按照证券交易所规定，国债折算率最高不超过95%，交易所交易型开放式指数基金折算率最高不超过90%，其他债券和基金折算率最高不超过80%，上证180指数和深证100指数成份股股票折算率最高不超过70%，其他A股股票折算率最高不超过65%，权证及被实行特别处理和被暂停上市的A股股票的折算率为0%。证券公司公布的可充抵保证金证券折算率不得高于证券交易所规定的标准。
5.下列关于股份制改组的法律审查的表述，错误的是()。
A应审查股权结构及股权设置是否符合券商设计的改制方案
B.律师应查阅改组企业签订的尚未履行完结的重要合同，审查重大合同的合法性或取得的权利是否存在瑕疵
C.律师及其所在的律师事务所在履行职责时，应当按照行业公认的业务标准和真实性、准确性和完整性进行核查和验证
D.在核查和验证完毕后，律师应该独立发表明确的法律意见
【答案】A
6.分别由其国有资产监督管理机构负责（）
A.核准
B.备案
C.审查
D.登记
【答案】A
【解析】选项A正确：经各级人民政府批准经济行为的事项涉及的资产评估项目，分别由其国有资产监督管理机构负责核准;
经国务院国有资产监督管理机构批准经济行为的事项涉及的资产评估项目，由国务院国有资产监督管理机构负责备案经国务院国有资产监督管理机构所出资企业(以下简称中央企业)及其各级子企业批准
经济行为的事项涉及的资产评估项目，由中央企业负责备案。
7.根据现行规定，银行间债券市场质押式回购交易期限最短为（），最长为()。
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A.1天,91天
B.1天,365天
C.7天,91天
D.7天,365天
【答案】B
【解析】本题考察全国银行间债券市场质押式回购交易品种及交易单位相关内容。2002年发布的《全国银行间债券市场债券交易规则》第六条规定，全国银行间债券市场质押式回购期限“最短为1天，最长为1年”。
8.2008年美国金融风暴中倒闭的投资银行包括()。
A.高盛
B.贝尔斯登
C.摩根大通
D.摩根斯丹利
【答案】B
【解析】在2008年美国由于次贷危机而引发的金融风暴中，倒闭的投资银行有雷曼兄弟、贝尔斯登，其原因主要在于风险控制失误和激励约束机制的弊端。
9.按照沪深300指数分级靠档方法，某股票的流通比例为35%，则加权比例为()。
A.50%
B.40%
浙江58同城招聘网最新招聘C.35%
D.30%
【答案】B
10.关于上海证券交易所和深圳证券交易所在大宗交易规定方面的说法，错误的是（）
l.在大宗交易成交申报的成交确认时间段方面，二者的规定相同
‖在大宗交易的
B 股单笔买卖申报数量规定方面
,
二者的规定相同
Ⅲ在权益类证券大宗交易的成交申报价格确认，二者的规定相同
Ⅳ在大宗交易的成交申报经证券交易所确认后，买方和卖方不得撤销或变更成交申报，并必须承认交易结果，履行相关的清算交收义务方面，二者的规定相同。
A.l、‖
B.l、Ⅲ、Ⅳ
C.l、‖、Ⅳ
D.‖、Ⅲ、Ⅳ
【答案】A
11.国际清算银行(BIS)的主要职能包括()。
l.在各种不同的国际金融协议充当代理受托人
Ⅱ.支持与其他相关机构对话，以促进经济稳定
Ⅲ.进行有关各中央银行及金融监管组织所面对政策议题研究
Ⅳ.监督成员国的贸易政策
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.l、Ⅲ
C.l、Ⅱ、Ⅳ
D.l、Ⅱ、Ⅲ
【答案】D
【解析】简言之，国际清算银行通过以下活动实现其宗旨：
(一)推动并促进各中央银行的交流合作;
(二)支持与其他负责金融稳定的机构进行对话;
(三)就中央银行和金融监管当局面临的政策问题开展研究:
(四)作为中央银行金融交易的主要交易对手;
(五)在国际金融合作中发挥代理人的作用。
Ⅳ项，监督成员国的贸易政策应为世贸组织(WTO)职能。
12.根据《非金融企业债务融资工具信用评级业务自律指引》，下列正确的是（）。
I、信用评级机构从业人员应遵守相关法律法规和职业规范，遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则；
II、对于1年期内的短期债务融资工具，信用评级机构应在正式发行后6个月内发布定期跟踪评级结果和报告；
III、交易商协会应对信用评级机构的信用评级业务开展情况和自律规范执行情况开展定期的业务调查；
IV、信用评级机构应完整保存评级业务开展过程中的资料、文档、记录和报告等业务信息。业务档案的保存期限应不低于10年，且不低于债务融资工具存续期满或受评主体违约后5年
辽宁省人大常委会A.I、II、III
B.I、II、IV
C.I、III、IV
D.II、III、IV
【答案】B
【解析】III项应为：交易商协会可对信用评级机构的信用评级业务开展情况和自律规范执行情况开展定期或不定期的业务调查。信用评级机构应积极配合调查，及时提供真实、准确、完整的材料。
13.中国银行间衍生品市场推出的业务包括()。
I.债券远期掉期
II.人民币利率掉期交易
Ⅲ.利率互换交易
Ⅳ资产支持证券
A.I、II、Ⅲ、Ⅳ
B.II、Ⅲ、Ⅳ
会计网准考证打印入口C.I、Ⅳ
D.I、II、Ⅲ
【答案】D
【解析】《中国银行间市场金融衍生产品交易定义文件(2012年版)》(简称《定义文件》)。《定义文件》由利率、汇率、债券和信用定义文件等四份文件组成。
14.鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调釆用以VAR为核心，其主要优势为（）
I.限额动态化
II.VAR限额结合了杠杆效应
Ⅲ.考虑了不同组合的风险分散效应
Ⅳ.易于在不同组织层级上进行交流
A.I、Ⅲ、Ⅳ
B.I、II
C.Ⅲ、Ⅳ
D.I、II、Ⅲ、Ⅳ
【答案】D
【解析】同传统风险管理方法相比较，现代风险管理强调釆用VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等
形成不同类型的风险限额组合。其优势主要表现在:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应;VaR考虑了不同组合的风险分散效应;VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理;VaR限额是动态的。
15.作为一种风险管理与控制方法,VaR方法的特点包括()。
l.考虑了不同组合的风险分散效应
Ⅱ结合了杠杆效应和头寸规模效应
Ⅲ.可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息
Ⅳ允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险
A.l、Ⅲ、Ⅳ
B.l、ll、ll、Ⅳ
C.‖、Ⅲ
D.l、Ⅳ
【答案】B
【解析】选项B正确:VaR方法的特点除了选项中的l、ll、ll、Ⅳ四点，还包括：
(1)可以用来简单明了表示市场风险的大小，没有任何技术彩，没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过VaR值对金融风险进行评判;
(2)可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小;
(3)不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险，这是传统金融风险管理所不能做到的。
河南省公务员职位查询16.权证的基本要素包括()等。
l.行权日期
‖.存续期间
Ⅲ行权价格
Ⅳ.行权结算方式
海南教师招聘A.l、ll、Ⅳ
B.l、Ⅲ
C.l、ll、Ⅲ、Ⅳ
D.ll、Ⅲ、Ⅳ
【答案】C
【解析】权证本质上是一个期权合约，其基本要素主要包括标的资产、行权价格、行权比例、存续期限、行权期和结算方式等。
17.VAR计算的蒙特罗模拟法假设包括()。